Критерий Сэвиджа

Суть критерия состоит в выборе такой стратегии, чтобы не допустить чрезмерно высоких потерь, к которым она может привести. Находится матрица рисков, элементы которой показывают, какой убыток понесет человек (фирма), если для каждого состояния природы он не выберет наилучшей стратегии.

.

Элементы матрицы рисков находятся по формуле

,

где  - максимальный элемент в столбце исходной матрицы.

Оптимальная стратегия определяется выражением

.